Data statis (sesuai desain)— Analisis drawdown atas data backtest tetap — bukan real-time.

Drawdown Duration Analysis

Crypto bisa jadi investasi aman + passive income — rolling Sharpe + underwater curve membantu lihat kapan strategi underperform vs konsisten. Validation rigor = trust factor.

UPDATE (Meta Optimizer findings — 2026-05-12, v2 koreksi): Setelah exhaustive grid-search 210 kombinasi, ditemukan trade-off:

75R/25H = absolute return tertinggi (ROI 2.5× vs baseline 30/70) — pilih kalau prioritas compounding
30R/70H baseline = Sharpe lebih tinggi (1.29 vs 1.16) — pilih kalau prioritas risk-adjusted + tidur nyenyak
DD: 75R/25H punya max drawdown lebih dalam (~62% vs 37%) — bear market lebih brutal

Tidak ada "winner" tunggal — sesuaikan dengan toleransi risk kamu. Lihat detail Meta Optimizer →

Bukan cuma max DD %. Yang membunuh trader psikologis = berapa lama underwater. 30% DD selama 18 bulan jauh lebih hard daripada 60% DD selama 3 bulan.
Time-in-loss = % waktu portfolio dibawah all-time-high.

Summary per strategy

Worst 10 drawdowns (Optimal 30/70)

DD depth vs duration scatter (Optimal 30/70)

Rolling Sharpe Ratio — Cek Strategi Decay

Kenapa rolling Sharpe penting? Sharpe overall (lifetime) bisa "menipu" — strategi yang super bagus 2020–2021 tapi flat sejak 2024 tetap punya Sharpe lifetime tinggi. Rolling Sharpe menunjukkan apakah edge masih hidup atau sudah decay. Window 90d = noisy short-term, 180d = balance, 365d = trend struktural.
Caveat: Sharpe assumes returns ~ normal. Crypto returns punya fat-tails — pakai sebagai relative indicator, bukan absolute truth. Lihat Pardo (2008) Ch. 11 & López de Prado (2018) Ch. 14.

🌊 Underwater Curve — Cumulative DD Over Time

Underwater curve = visualisasi paling jujur dari pain. Tiap titik = % dibawah all-time-high pada saat itu. Kalau curve "0" berarti baru cetak ATH; kalau -50% artinya portfolio masih separuh dari peak terakhir. Lebih intuitif dari tabel worst-10: kelihatan shape dari recovery — V-shape (cepat) vs U-shape (lambat) vs L-shape (struktural broken).
Caveat: Underwater curve historical tidak prediktif untuk DD masa depan — ekspektasi return regime-dependent. Referensi: Bacon (2008) Practical Portfolio Performance Measurement, Wiley.

Referensi Ilmiah:

Pardo, R. (1992, 2nd ed. 2008). The Evaluation and Optimization of Trading Strategies. Wiley.
López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Wiley. Ch. 14.
Bacon, C.R. (2008). Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, Wiley.

Past performance does not guarantee future results. Crypto is high-risk; size positions accordingly.

Gratis · Cukup Login

Masuk dulu buat buka tool ini

Semua tool Pro & Premium gratis — kamu cukup login pakai WhatsApp. Tanpa biaya, tanpa kartu.

Gratis selamanya • Cuma butuh nomor WhatsApp

Drawdown Duration Analysis

Crypto bisa jadi investasi aman + passive income — rolling Sharpe + underwater curve membantu lihat kapan strategi underperform vs konsisten. Validation rigor = trust factor.

UPDATE (Meta Optimizer findings — 2026-05-12, v2 koreksi): Setelah exhaustive grid-search 210 kombinasi, ditemukan trade-off:

75R/25H = absolute return tertinggi (ROI 2.5× vs baseline 30/70) — pilih kalau prioritas compounding
30R/70H baseline = Sharpe lebih tinggi (1.29 vs 1.16) — pilih kalau prioritas risk-adjusted + tidur nyenyak
DD: 75R/25H punya max drawdown lebih dalam (~62% vs 37%) — bear market lebih brutal

Tidak ada "winner" tunggal — sesuaikan dengan toleransi risk kamu. Lihat detail Meta Optimizer →

Rolling Sharpe Ratio — Cek Strategi Decay

🌊 Underwater Curve — Cumulative DD Over Time

Referensi Ilmiah:

Pardo, R. (1992, 2nd ed. 2008). The Evaluation and Optimization of Trading Strategies. Wiley.
López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Wiley. Ch. 14.
Bacon, C.R. (2008). Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, Wiley.

Past performance does not guarantee future results. Crypto is high-risk; size positions accordingly.

Drawdown Duration Analysis

Summary per strategy

Worst 10 drawdowns (Optimal 30/70)

DD depth vs duration scatter (Optimal 30/70)

Rolling Sharpe Ratio — Cek Strategi Decay

🌊 Underwater Curve — Cumulative DD Over Time

Mau Lebih?

Masuk dulu buat buka tool ini

Drawdown Duration Analysis

Summary per strategy

Worst 10 drawdowns (Optimal 30/70)

DD depth vs duration scatter (Optimal 30/70)

Rolling Sharpe Ratio — Cek Strategi Decay

🌊 Underwater Curve — Cumulative DD Over Time

Mau Lebih?

Masuk dulu buat buka tool ini