Kamus singkat istilah yang sering muncul di QuantForge. Bahasa Indonesia + bentuk English yang biasa dipakai di chart. Klik istilah buat link langsung ke teman kamu (mis. /glossary#cvd).
Selisih kumulatif volume beli vs jual agresif.
CVD (Cumulative Volume Delta) ngukur tekanan beli vs jual lewat order yang nabrak orderbook (market order). Naik = pembeli agresif dominan; turun = penjual agresif dominan. Dipakai buat baca apakah harga lagi didorong real demand atau cuma rotasi pasif.
Juga dikenal: cumulative volume delta · volume delta · delta volume
Total kontrak derivatif yang masih terbuka di pasar.
OI ngukur seberapa banyak duit "nyangkut" di posisi futures/perp. OI naik bareng harga naik = trend sehat (uang baru masuk). OI naik tapi harga sideways = potensi short squeeze / long squeeze. OI turun tajam = banyak posisi ditutup (kadang sinyal puncak).
Juga dikenal: open interest · kontrak terbuka
Biaya periodik antara long vs short di perpetual swap.
Funding rate jaga harga perp tetap nempel ke spot. Funding positif = long bayar short (sentimen bullish berlebihan, long crowded). Funding negatif = short bayar long (sentimen bearish berlebihan). Extreme funding (di atas +0.1% / 8 jam) sering jadi sinyal kontrarian.
Juga dikenal: funding · biaya funding · perpetual funding
Daftar order beli (bid) dan jual (ask) di harga tertentu.
Orderbook nunjukin siapa yang siap beli/jual di harga berapa. Bid tebal = support; ask tebal = resistance. Imbalance (bid jauh lebih besar dari ask atau sebaliknya) sering jadi sinyal short-term direction. Hati-hati spoof — order besar yang dicancel sebelum kena.
Juga dikenal: order book · buku order · bid ask
Seberapa gampang masuk/keluar posisi tanpa geser harga.
Pasar likuid = order gede masuk tanpa geser harga banyak. Pasar tipis = order kecil bisa pump/dump harga (rawan slippage). Btc/Eth selalu likuid; altcoin kecil kadang tipis di luar jam US/Asia. Cek volume 24h + spread sebelum trade size besar.
Juga dikenal: liquid · tipis · tebal · slippage
Selisih harga bid (beli) dan ask (jual) terbaik.
Spread sempit = pasar likuid + ramai. Spread lebar = tipis atau lagi volatile (market maker mundur). Spread > 0.05% di major pair = warning, sering muncul pas crash/news. Trade di spread lebar = langsung rugi di cost.
Juga dikenal: bid ask spread · jarak bid ask
Posisi futures ditutup paksa karena margin habis.
Kalau harga gerak melawan posisi sampai margin di bawah maintenance, exchange tutup paksa di harga likuidasi. Cluster likuidasi (banyak posisi di harga sama) sering jadi magnet harga — pasar "buru" level itu. Leverage tinggi = jarak ke likuidasi pendek.
Juga dikenal: liq · liq map · rekt
Order limit yang nunggu eksekusi — kasih likuiditas.
Maker pasang order di harga yang belum kena (di bawah ask untuk beli, di atas bid untuk jual). Kalau ada yang nabrak ordernya, kamu yang "maker". Fee maker biasanya lebih murah (atau bahkan rebate). Cocok kalau kamu sabar dan tidak FOMO.
Juga dikenal: limit order · maker order · sabar
Order market yang langsung eksekusi — ambil likuiditas.
Taker nabrak orderbook (market buy / market sell), langsung dapet eksekusi tapi bayar fee lebih mahal + spread. Cocok kalau kebutuhan timing (entry signal kuat, exit darurat). Hindari taker buat entry besar di pair tipis — slippage bisa makan profit.
Juga dikenal: market order · taker order · agresif
Selisih harga rencana vs harga eksekusi nyata.
Slippage terjadi saat order kamu nabrak beberapa level orderbook (order kamu lebih gede dari bid/ask terbaik). Di pair likuid jarang masalah; di altcoin kecil bisa 0.5-2% sekali entry. Slippage selalu lawan kamu — masuk lebih mahal, keluar lebih murah.
Juga dikenal: geser harga · fill harga
Nilai total posisi (qty × harga), tanpa kurangi leverage.
Notional = ukuran sebenarnya posisi kamu di pasar. Contoh: 1 BTC @ $50k = notional $50k, walau modal kamu cuma $5k pakai 10× leverage. Risk per trade hitung dari notional × pergerakan harga, bukan dari margin.
Juga dikenal: ukuran posisi · position size · nominal
Pengali modal — bisa amplify profit dan loss.
Leverage 10× artinya kamu kontrol posisi 10× modal sendiri. Profit & loss ikut 10×. Lev tinggi bukan "kuat" — itu jarak ke likuidasi yang pendek. Aku pribadi default 5×, naik max 10× cuma kalau setup kuat. Lev 50×+ = bunuh diri.
Juga dikenal: lev · margin · pinjam modal
Target profit (TP) & batas loss (SL) yang dipasang otomatis.
TP (Take Profit) = order limit otomatis nutup posisi pas harga sampai target. SL (Stop Loss) = order otomatis nutup pas harga balik melawan kamu sampai batas. SL wajib selalu dipasang sebelum entry — bukan nanti "kalau perlu". TP minimal 1.5× jarak SL (R:R 1.5).
Juga dikenal: take profit · stop loss · target · cut loss
Rasio potensi profit vs potensi loss per trade.
R:R 1:2 artinya kamu risk $1 buat reward $2. Win-rate 40% + R:R 2 = profit jangka panjang. Win-rate 80% + R:R 0.3 = rugi jangka panjang. Filter setup: tolak kalau R:R < 1.5 (jarak ke TP < 1.5× jarak ke SL).
Juga dikenal: risk reward · rr · rasio reward
Penurunan equity dari peak ke trough — dalam %.
Max drawdown ngukur "seberapa sakit" strategi pernah jatuh. MDD 30% = pernah turun 30% dari puncak. Strategi yang profitable tapi MDD 60% biasanya tidak survive secara psikologis (kamu cabut sebelum recovery). Target sehat: MDD < 25% buat retail.
Juga dikenal: dd · max drawdown · mdd · penurunan equity
Persentase trade yang profit dari total trade.
WR 55% = 55 dari 100 trade profit. Tapi WR sendiri tidak lengkap — harus dibaca bareng R:R. Strategi mean-reversion sering WR tinggi (70%+) tapi R:R rendah; strategi trend-follow sering WR rendah (35-45%) tapi R:R 3:1. Dua-duanya bisa profit.
Juga dikenal: win rate · persentase menang · hit rate
Berapa % modal yang dipertaruhkan per trade.
Aturan retail standar: risk 1-2% modal per trade. Kalau modal $1000 + SL 5% di entry, posisi max = $200 (loss max $10 = 1%). Sizing yang konsisten = bisa salah 10× berturut tanpa rekening kebakar. Sizing besar = 5 loss berturut habis 50% modal.
Juga dikenal: ukuran modal · porsi modal · sizing
Rumus sizing optimal berdasarkan WR + R:R.
Kelly = (WR × avg_win − loss_rate × avg_loss) / avg_win. Kelly utuh = volatile banget (sering blow-up); retail biasa pakai Fractional Kelly (¼ Kelly atau ½ Kelly). Kelly hanya valid kalau WR & R:R kamu stabil dari sample besar — bukan dari 20 trade terakhir.
Juga dikenal: kelly · fractional kelly · sizing optimal
Probabilitas modal habis sampai threshold tertentu.
RoR ngitung peluang akun kamu jatuh ke nol (atau ke threshold "tidak bisa trade lagi") dalam jangka panjang. Sizing besar + edge kecil = RoR mendekati 100% walau ekspektasi positif. RoR < 1% = aman; > 10% = revisi sizing/strategi.
Juga dikenal: risk of ruin · ror · probabilitas bangkrut
Interval kepercayaan win-rate dari sample kecil.
Win-rate "60% (n=10)" tidak sama dengan "60% (n=500)". Wilson CI ngasih range realistis: WR 60% di n=10 punya CI 95% sekitar 31-83% — bisa jadi sebenarnya cuma 31%. Selalu lihat CI bawah, bukan angka tengah. n < 30 = jangan percaya angka apapun.
Juga dikenal: confidence interval · wilson confidence · ci 95
Banyak observasi yang dipakai hitung statistik.
n = 10 trade tidak cukup buat klaim apapun. n = 30 = batas minimal kasar (Central Limit Theorem). n = 100+ baru bisa estimasi WR/expectancy dengan CI sempit. Backtest "97% win-rate" dari 5 trade = noise, bukan edge.
Juga dikenal: sample · n · jumlah trade · sampel
Return per unit volatilitas — ukuran efisiensi strategi.
Sharpe = (return − risk_free) / volatilitas. Sharpe 1 = decent retail; Sharpe 2 = sangat bagus; Sharpe > 3 di crypto = sering hasil overfit. Sharpe juga bisa menyesatkan kalau distribusi return fat-tail (crypto banget) — lihat juga MDD & Sortino.
Juga dikenal: sharpe · risk adjusted return
Strategi yang cuma jalan di data historis, gagal di OOS.
Overfit terjadi kalau threshold dituning ke noise data historis. Sinyalnya: backtest in-sample 80% WR, OOS jatuh ke 45%. Cara cegah: walk-forward validation, hold-out set, jangan tune > 3 parameter sekaligus, sample minimal 200 trade per fold.
Juga dikenal: overfit · curve fit · p-hacking
Validasi strategi dengan rolling train/test window.
Walk-forward = train di window 1, test di window 2, geser ke depan, ulangi. Lebih jujur daripada single train/test split karena nguji ketahanan strategi di banyak regime pasar. Kalau performa kuartal demi kuartal stabil = strategi nyata. Kalau cuma jalan di 1 kuartal = overfit.
Juga dikenal: walk forward · wf validation · out of sample
Kondisi pasar dominan: trend / chop / volatile.
Strategi mean-reversion menang di chop (sideways), kalah brutal di trend kuat. Strategi follow trend menang di trend, jadi noise di chop. Regime detector (HMM, ADX, vol regime) bantu pilih strategi yang sesuai kondisi sekarang — bukan paksa 1 strategi di semua regime.
Juga dikenal: regime market · kondisi pasar · rezim
Pakai keyakinan harga balik ke rata-rata setelah extreme.
Strategi mean-reversion: short pas RSI > 80 (overbought), long pas RSI < 20 (oversold). Asumsi: pasar overshoots, lalu balik. Cocok di chop/sideways, mati di trend kuat (RSI bisa stay > 70 berhari-hari di bullrun). WR tinggi, R:R rendah.
Juga dikenal: mean reversion · fade · kembali ke rata-rata
Masuk searah trend yang sedang berjalan.
Strategi trend-follow: long pas higher-high + higher-low, short kalau sebaliknya. Asumsi: trend cenderung lanjut sebelum balik. Cocok di pasar trending kuat (bullrun, bear capitulation), mati di chop. WR rendah (35-45%), R:R tinggi (3:1+). Survival lewat sizing kecil + biarin winner jalan.
Juga dikenal: trend follow · follow trend · ikut trend
Entry pas harga tembus level penting (S/R, range).
Breakout play: long pas harga tembus resistance dengan volume, short pas tembus support. False breakout (fakeout) jadi musuh utama — banyak retail kejebak. Filter: tunggu candle close + retest level + volume di atas avg sebelum konfirmasi.
Juga dikenal: breakout · tembus resistance · tembus support
Trade jangka sangat pendek (detik-menit), target kecil.
Scalping butuh latency rendah, fee rebate, dan disiplin gila. Fee jadi cost dominan — strategi yang profit di backtest sering rugi live karena fee tidak dimodelkan. Aku jujur: untuk retail dengan fee Binance, scalping ≤ 1m hampir selalu rugi setelah cost. 15m+ lebih realistis.
Juga dikenal: scalp · short term · jangka pendek
Trade beberapa hari–minggu, ikut swing besar pasar.
Swing trade nahan posisi 2 hari–3 minggu, target gerakan struktural (HH/HL, breakout pattern). Fee tidak jadi masalah karena exit jarang. Cocok buat trader yang tidak bisa pantau chart 24/7. Stop loss biasanya lebih lebar (5-10%) — sizing harus dikecilin.
Juga dikenal: swing · jangka menengah
Istilah belum lengkap? Kirim usulan ke support@quantforge.cloud. Aku tambahin di update berikutnya.